悉達多太子對前來的憍陳如等人說：「我的出家學道，不是逃避現實，不要國家，不愛父王。可以說：我不但要救國家，更要救世界；我不但愛父王，更愛一切眾生。我要解脫生老病死的痛苦，推翻不平等的階級制度。我覺得就是王者的地位和權勢，也不能解決我所想到的問題。我的出家，曾三稟父王，父王不允，但為了達到更大的志願，不得已，只好暫時捨棄恩愛的眷屬。請你們打消要我回去的念頭，我已經離開了無常的火宅，叫我再進去怎麼可能呢？一度吐出來的污穢的食物，怎樣也不願把它再吃進口中。老實對你們說，就是太陽變得寒冷，雪山化為海洋，我出家學道，追求真理的志願都不會變更。」

憍陳如等五人聽了太子的話後，非常感動，不願意回宮，而要與太子一同學道。

悉達多太子首先到毘舍離苦行林，向薄伽婆仙人求法。隨後到王舍城一處苦行林中，追隨數論派仙人求學解脫之道，又訪問九十六種外道學者，都不能滿足他的所求所學，於是他決意離開苦行林，繼續尋師訪道。

當時王舍城附近的修行者，最普遍的修行法，不是苦行就是禪定。所以，悉達多離開苦行林後，轉而追隨阿羅邏迦藍與鬱陀迦羅摩子兩位修習禪定的仙人。悉達多很快獲得精深的禪定成就，還受到兩位仙人讚賞，並希望他能留下來指導自己的弟子。可是，悉達多發現禪定固然可以獲致難得的輕安和快樂，但那只是暫時的，無法徹底解決人生的苦惱。

於是，悉達多繼續到離王舍城外更遠的盤荼婆山修習苦行和禪定。後來，又到尼連禪河邊伽耶山附近的苦行林，嘗試各種更為艱困的苦行，日食一麻一麥，以禪悅為食，風雨無阻。

在以前淨飯王派遣王師追趕太子的時候，留下憍陳如等五人隨侍太子，但太子當初跋涉在途中，各處參訪，早就和他們五人分開。現在太子進入尼連禪河邊的森林修行，憍陳如等聽到這個消息，都從各方趕來，和太子共同修習苦行，並供太子隨時差遣。